ตัวเลือก การซื้อขาย เดลต้า ละเอียด

Delta. Options Delta อาจเป็นค่าที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวของชาวกรีกที่จะเข้าใจเพราะมันแสดงให้เห็นว่าตัวเลือกที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในแง่ง่ายๆก็จะบอกคุณในทางทฤษฎีเท่าไหร่ ราคาของตัวเลือกจะย้ายในความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว 1 ครั้งในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงตัวเลือกกับ delta สูงจะย้ายในราคาอย่างมีนัยสำคัญตามสัดส่วนการเคลื่อนไหวของราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบในขณะที่หนึ่งกับต่ำเดลต้าจะย้ายบ่อย ในหน้านี้เราดูที่ลักษณะของเดลต้าและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้สารบัญ Quick Links. Recommended ตัวเลือก Brokers. Read ไปที่ Broker. Read ไปเยี่ยมชมคำแนะนำจาก Broker. Read ไปที่ Broker. Read ไปที่ Broker. Read บทวิจารณ์ ไปที่ตัวแทนจำหน่ายลักษณะเฉพาะของเดลต้าค่าเดลต้าของตัวเลือกมักจะแสดงเป็นตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1 แม้ว่าจะยังอยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 เลขนี้โดยทั่วไปจะบอกว่าราคาของ optio เท่าใด n จะเลื่อนไปมาทุกๆ 1 ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นค่าเดลต้า 50 หรือ 50 ถ้าใช้ขนาด 100 ถึง 100 จะหมายความว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 50 ตามทฤษฎีทุกๆ 1 ราคา การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นโดยและลดลง 50 สำหรับทุก 1 ราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบตกโดยค่าเดลต้าลบเช่น - 50 จะหมายความว่าตัวเลือกราคาจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบ ดังนั้นค่าเดลต้าเท่ากับ -50 จะหมายความว่าราคาจะลดลง 50 ตามทฤษฎีทุกๆ 1 ราคาของการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น 50 สำหรับทุกๆ 1 ราคาของการรักษาความปลอดภัยที่ลดลงโดย Calls มีค่าเดลต้าบวกระหว่าง 0 และ 1 เนื่องจากค่าของพวกเขาเพิ่มขึ้นเมื่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงทำให้มีค่าเดลต้าลบระหว่าง 0 ถึง -1 เพราะค่าของพวกเขาลดลงเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานลดลงค่าเดลต้าที่เกิดขึ้นจริงของตัวเลือกส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยความไม่แน่นอนและเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุค่าไม่ได้ถูกกำหนดไว้และเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด จะเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกที่ได้รับลึกลงไปในเงินและลดลงตามที่ได้รับเพิ่มเติมออกจากเงินดังนั้นค่าเดลต้าของสายจะย้ายไปใกล้ 1 เมื่อสต็อกจะเพิ่มขึ้นและใกล้เมื่อ 0 เมื่อหุ้นจะลดลงเมื่อวางมัน จะเคลื่อนไปทาง -1 เมื่อหุ้นตกลงและไปทาง 0 เมื่อหุ้นกำลังเพิ่มขึ้นส่วนต่าง ๆ ที่ตรงกับเงินนั้นมักจะมีค่าใกล้เคียงกับ 50 อัตราที่ค่าจะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์ ราคาของการรักษาความปลอดภัยต้นแบบจะถูกวัดโดยตัวเลือกอื่นกรีก Gamma ปัจจัยหลักอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าเดลต้าคือเวลาที่เหลือจนถึงวันหมดอายุเพราะเวลาน้อยมีจนกว่าจะหมดอายุ da te, เวลาน้อยกว่ามีราคาของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวเลือกมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสถานะปัจจุบันของความไม่สะดวกใกล้วันหมดอายุเป็นซึ่งหมายความว่าค่าเดลต้าของในสายเงินมีแนวโน้ม ที่จะย้ายไปทาง 1 เป็นวิธีการหมดอายุหรือ -1 สำหรับตัวเลือกการวางในขณะที่ออกจากตัวเลือกเงินมักจะย้ายไปทางเลือก 0.Putting Delta เพื่อ Use. There เป็นหลักสองวิธีหลักที่พ่อค้าตัวเลือกสามารถใช้เดลต้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะ จำไว้ว่าค่านี้เป็นเพียงการบ่งชี้ว่าราคาของตัวเลือกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่รับประกันว่าจะเปลี่ยนการใช้หลักของเดลต้าคือการให้ความคิดของคุณจะทำเงินเท่าไหร่ ถ้าหุ้นอ้างอิงย้ายตามที่คุณคาดหวังหรือเท่าใดคุณจะสูญเสียถ้าหุ้นพื้นฐานย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามนี้จะช่วยให้คุณกำหนดตัวเลือกที่ให้ค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินในแง่ของการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณคาดหวัง เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจเชื่อว่าสต็อกใน บริษัท X กำลังจะเพิ่มราคาขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งโดยการศึกษาค่าเดลต้าของสายที่เกี่ยวข้องกับราคาการตีที่แตกต่างกันคุณสามารถลองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพได้มากที่สุด ผลตอบแทนที่มีศักยภาพของคุณหรือลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณในสัญญาเงินจะถูกกว่าในสัญญาเงินและออกจากสัญญาเงินจะถูกกว่ายังคงโดยการเปรียบเทียบราคาของสัญญาเหล่านั้นกับค่าเดลต้าของคุณคุณสามารถทำงานได้อย่างไร มากที่คุณคาดหวังที่จะทำถ้า บริษัท X ไม่ย้ายตามที่คุณคาดหวังมันอาจเป็นได้ว่าคุณยืนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนของคุณด้วยการถูกออกจากสัญญาเงินหรืออาจเป็นไปได้ว่าในสัญญาเงินจะ ทำงานดีขึ้นสำหรับ you. The ใช้หลักที่สองจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นค่าเดลต้าของตัวเลือกสามารถใช้เพื่อกำหนดความน่าจะเป็นประมาณของมันหมดอายุในเงินที่ใกล้ชิดค่าเดลต้าคือ 0 โอกาสน้อยที่จะมี ของการสิ้นสุดในเงินตรงกันข้ามโทรตัวเลือกที่มีค่าเดลต้าใกล้เคียงกับ 1 และทำให้ตัวเลือกที่มีค่าใกล้เคียงกับ -1 มีโอกาสสูงมากในการจบในเงินแม้ว่าการคำนวณที่อยู่เบื้องหลัง delta aren t ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับความน่าจะเป็นในเรื่องนี้ ความรู้สึกก็ยังคงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการวัดโอกาสหยาบของตัวเลือกที่หมดอายุในเงินในทางกลับกันนี้สามารถช่วยให้คุณทราบว่าการค้าที่จะทำให้คุณสามารถชั่งน้ำหนักความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับความคาดหวังของคุณสำหรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหุ้นอ้างอิงที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้าง spreads ขึ้นอาจเป็นความคิดที่ดีในการคำนวณค่าเดลต้าทั้งหมดของ spread นี่เป็นการคำนวณง่ายๆที่คุณเพิ่งเพิ่มมูลค่าของตำแหน่งทั้งหมดของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของ สองสายที่มีค่า 60 และหนึ่งใส่ค่าของ - 40 แล้วตำแหน่งของคุณมีค่าเดลต้ารวม 80 2 x 60 1 2 บวก - 40 - 80.Delta ค่าสามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย ธุรกิจการค้าของคุณและตัดสินใจเลือกจุด y ou ควรปิดการค้าและใช้ผลกำไรของคุณหรือลดความสูญเสียของคุณ BREAKING DOWN ค่า Delta. Delta อาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือกตัวอย่างเช่นเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 เสมอเนื่องจากเป็น เพิ่มตัวเลือกการเพิ่มขึ้นของราคาตัวเลือกการใส่ค่า deltas อยู่ในช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 0 เนื่องจากเนื่องจากการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าของตัวเลือกการวางลดลงตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือก put มีค่า delta เท่ากับ -0 33 ถ้า ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาของตัวเลือกการวางจะลดลง 0 33 ในทางปฏิบัติการคำนวณซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วคำนวณทางเทคนิคค่าของเดลต้าตัวเลือกเป็นอนุพันธ์แรกของมูลค่าของตัวเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยของราคา Delta มักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้ค้าสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตัวอย่างพฤติกรรม Dell เป็นสถิติที่สำคัญในการคำนวณเนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักราคาตัวเลือกย้ายทาง t พวกเขาทำพฤติกรรมของโทรและตัวเลือกเดลต้าทำนายได้มากและมีประโยชน์มากกับผู้จัดการพอร์ตการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนแต่ละตัวตัวเลือก Delta delta ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกที่อยู่ในเงินความหมายตำแหน่งอยู่ในขณะนี้มีกำไร, at-the-money ซึ่งหมายความว่าราคาการตีราคาของตัวเลือกปัจจุบันเท่ากับราคาหุ้นของหุ้นอ้างอิงหรือเงินที่ออกซึ่งหมายความว่าตัวเลือกนี้ยังไม่เป็นประโยชน์ในขณะนี้ตัวเลือกการโทรแบบ In-the-money ได้ใกล้ชิดกับ 1 มากขึ้นเนื่องจากวิธีการหมดอายุ ตัวเลือกการโทรที่ใช้เงินโดยทั่วไปจะมีเดลต้าเท่ากับ 0 5 และเดลต้าของตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบเบ็ดเสร็จเป็นวิธีการหมดอายุ 0 วิธีตัวเลือกการเรียกเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับเดลต้าจะมากขึ้น ถึง 1 และตัวเลือกมากขึ้นจะทำตัวเหมือนพฤติกรรมการทำงานของเดลต้าตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกนี้เป็นเงินเงินเงินหรือไม่ใช้เงินและตรงกันข้าม ของตัวเลือกการโทร In-the-money ใส่ตัวเลือกได้ใกล้ -1 เป็นวิธีหมดอายุ At - the-money put มักจะมีเดลต้า -0 5 และ delta ของ out-of-the-money ใส่ตัวเลือก 0 เป็นวิธีการหมดอายุลึกเข้าไปในตัวเลือกใส่ที่ใกล้ชิดเดลต้าจะไป เดลต้า - ความหมาย Delta มาตรการความไวของราคาของตัวเลือกที่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นต้นแบบ Delta - บทนำอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่สุดที่คุณเคยจะเรียนรู้ในตัวเลือก การซื้อขายเป็นตัวเลือก greeks. In แง่คนธรรมดาเดลต้าเป็นตัวเลือกภาษากรีกที่บอกคุณเท่าไหร่เงินตัวเลือกหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าที่มีเพิ่มขึ้น 1 หรือลดลงในหุ้นอ้างอิงซึ่งยังแปลเป็นจำนวนเงินของกำไรที่คุณ จะทำให้เมื่อหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าสูงกว่าค่าเดลต้าตัวเลือกหุ้นมีมากขึ้นจะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นทุก 1 ในสต็อกตัวเลือกหุ้นกับเดลต้าตัวเลือกของ 0 7 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0 70 กับ 1 การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นหุ้นอ้างอิง ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอ้างอิงทำให้ค่าเดลต้าของตัวเลือกหุ้นตัวเลือกที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว greeks เพื่อทำความเข้าใจในตัวเลือก trading. Where เพื่อให้ได้ Delta ของ Options. You จะได้รับค่าเดลต้าเช่นเดียวกับของอื่น ๆ greeks ตัวเลือกจากชนิดของห่วงโซ่ตัวเลือกที่รู้จักกันเป็น Pricer ซึ่งมีอยู่ในทุกตัวเลือกที่มีชื่อเสียงทางออนไลน์โบรกเกอร์ด้านล่างเป็นตัวอย่างของตัวเลือก pricer นำมาจาก Delta องค์ประกอบ - ลักษณะเฉพาะเวลาการหมดอายุและตัวเลือก Moneyness เราได้กล่าวถึง โดยทั่วไปตัวเลือก Delta เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกที่จะไปมากขึ้นและมากขึ้นในเงินและลดลงเป็นตัวเลือกที่จะไปมากขึ้นและมากขึ้นของเงินตัวเลือก Delta ในตัวเลือกเงินยังเพิ่มขึ้นเป็นวิธีการหมดอายุ และเดลต้าตัวเลือกของออกจากตัวเลือกเงินลดลงเป็นวิธีการหมดอายุคิดในแง่ของตัวเลือก delta แทนความน่าจะเป็นของการสิ้นสุดในเงินเมื่อ หมดอายุมันไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมเดลต้าตัวเลือกในตัวเลือกเงิน 100 เป็นหมดอายุใกล้และเหตุผลที่ตัวเลือกเดลต้าของออกจากตัวเลือกเงิน 0 เป็นใกล้หมดอายุเมื่อรู้ว่าระยะใกล้ในตัวเลือกหุ้นเงินมีสูงกว่า เดลต้าค่ากว่าตัวเลือกระยะยาวของราคานัดหยุดเดียวกันช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับระยะเวลาการถือครองที่คาดไว้หากคุณคาดว่าหุ้นจะกลับมาชุมนุมภายในสองสามวันคุณจะซื้อตัวเลือกในระยะใกล้แทนในระยะยาว options เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นอ้างอิงตัวอย่างสมมติว่า บริษัท ซื้อขายของ XYZ ณ วันที่ 30 ม. ค. 51 เมื่อวันที่ 1 ม. ค. 51 ราคาตลาดของวันหมดอายุ 25 ม. ค. มีค่าเดลต้าเท่ากับ 0 75 และการเรียกเก็บเงินตามราคาตลาดของเดือนมีนาคม 25 ตัวเลือกมีค่าเดลต้าเท่ากับ 0 7. การเพิ่ม XYZ เพิ่มขึ้นเป็น 32 ภายใน 2 วัน 25 Jan. 25 เพิ่มขึ้น 2 x 0 75 1 50.Mar 25 โทรเพิ่มขึ้น 2 x 0 7 1 40.Calculating Aggregate Options Delta เมื่อคุณมี portfo lio กับตำแหน่งตัวเลือกหุ้นที่แตกต่างกันหลายหุ้นเดียวจะเป็นประโยชน์เพื่อทราบว่ามูลค่าของพอร์ตการลงทุนของคุณจะขึ้นหรือลงด้วยการย้ายหุ้นอ้างอิงยังเป็นประโยชน์เพื่อทราบว่าพอร์ตของคุณจะทำดีหรือไม่เมื่อ ตลาดโดยรวมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคุณทำได้โดยรวมเดลต้าตัวเลือกทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนของคุณโดยทั่วไปเมื่อตลาดโดยรวมรั้นผลงานของคุณจะทำดีถ้ามีตัวเลือกการรวมตัวของเดลต้าบวกและเมื่อตลาดโดยรวมเป็นขาลง, ผลงานของคุณจะทำดีถ้ามีตัวเลือกรวมเชิงลบเดลต้าตัวเลือกรวมเดลต้าเป็นที่รู้จักกันว่าตำแหน่ง Delta. Calculating เดลต้าตัวเลือกรวมง่ายมากคุณเพียงแค่รายการค่าดีเอ็นเอทั้งหมดของตัวเลือกทั้งหมดในผลงานของคุณและรวมพวกเขาร่วมกันจะทำ. Sample Options Trading Portfolio 1.